Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика

Книга Джона Мерфи «Технический анализ фьючерсных рынков» адресована начинающим трейдерам. Но первоначально автор готовился преподавать этот предмет студентам Нью-Йоркского института финансов.

В книге просто и доступно преподносятся тонкости технического анализа. Тем более, что есть качественный перевод на русский язык. О чем же эта книга?

В семидесятые годы двадцатого столетия торговля фьючерсами была особо популярна. Правда, мало, кто разбирался в специфике торговли этими спекулятивными инструментами. Тогда же было создано большое количество индикаторов, которые и поныне востребованы и весьма популярны.

После того, как торговать стало возможным с помощью высокотехнологического оборудования, использовать Интернет, возможности трейдера увеличились в несколько раз.

Мерфи сформулировал общие правила трейдинга для новой высокоскоростной Форекс коммерции.

Как работают правила Мерфи

Мерфи предлагает трейдеру действовать на Форекс не хаотично, а согласно определенному порядку. А для этого нужно:

1. Ознакомиться с исторической картой тренда. Это означает, что перед началом трейдинга необходимо изучить долгосрочные временные интервалы (недельные, месячные, за год, а то и за большие промежутки времени). После определения долгосрочного тренда необходимо перейти к анализу графика дневного, интрадей. Следует понимать, что краткосрочные графики не дают объективной картины рынка. Поэтому, если трейдер торгует на коротких временных интервалах, ему следует анализировать не только краткосрочные графики, но и изучать ситуацию на более длительных. Например, ориентироваться на часовые и четырехчасовые.
2. Определить направление рынка и следовать за ним. Долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные тренды… Трейдер выбирает определенный временной промежуток, определяет тренд и совершает сделки.
3. Определить максимальные и минимальные уровни. Далее определяются уровни сопротивления и поддержки. Продажи проводить следует поближе к линиям сопротивления, а покупки вблизи линий поддержки. Если цена пробивает уровень сопротивления, он автоматически преобразовывается в поддерживающий уровень при последующих откатах цены.
4. Рассчитать ценовые откаты. Все коррекционные движения измеряются в процентах. Поскольку у рынка есть закономерность — повторяться время от времени. Поэтому существуют алгоритмы, по которым возможно просчитать такие повторы. Чаще всего подобные расчеты ведутся по уровням Фибоначчи.
5. Соединять ближайшие две вершины ценовых волн на графике прямыми, расположенных рядом для выяснения направления тренда. Зачастую цена начинает двигаться именно по направлению прямой, которая соединила вершины двух ценовых волн. Если движение по прямой будет нарушаться, значит следует ожидать перемену рыночного тренда.
6. Следует учитывать движение скользящих средних и следовать их сигналам. Положение скользящих кривых могут говорить о силе действующего тренда. Скользящие могут демонстрировать и возможные изменения текущего тренда, но не всегда. Чаще всего используют 4-х, 9-ти, 5-ти и 20-ти скользящие.
7. Обязательно изучать разворотные движения. Для этого применяют осцилляторы. Индикаторы осцилляторные показывают перепроданность или перекупленность рынка. Чаще всего используют надежные RSI и Стохастик.
8. Учитывать предупреждающие знаки. Индикатор MACD передает такие знаки предупреждения трейдеру. (Новичкам лучше начинать работу с MACD).
9. Для определения наличия или отсутствия тренда начинающим трейдерам лучше всего применять индикатор ADX, который демонстрирует, в каком направлении развивается рынок. Движение может быть направлено вверх, вниз или двигаться вбок. ADX показывает уровень силы и направление движения цены. Повышающаяся ADX линия свидетельствует о сильном направлении. При снижающейся ADX можно говорить о длящемся коридоре.
10. Обязательно учитывать подтверждения сигналов с помощью индикаторов объема и open interest. Большой объем индикатора свидетельствует о сильном текущем рыночном тренде. Индикатор открытого интереса показывает денежную поддержку тенденции.

Мы вкратце рассказали о книге Джона Мерфи «Технический анализ фьючерсных рынков, теория и практика». Рекомендуем изучить этот труд более обстоятельно.