Индикатор MFI
Индикатор MFI – технический инструмент, отражающий денежные потока, их интенсивность, с которой деньги инвестируют в выбранный актив или скорость их выведения. В этой связи следует запомнить единственную аксиому: положительные денежные потоки – это те, которые вливаются в инструмент, отрицательные – исходящие. Первые стимулируют рост стоимости актива, вторые – падение. Результатом данных движений является показатель цены, позволяющий определить текущую и будущую направленность тренда, а также его силу.
Детальное определение индикатора
Визуально индикатор MFI очень схож с практически аналогичным RSI. Представляет собой аналогичную ломаную линию, перемещающуюся в диапазоне от 0 до 100, причем похож даже алгоритм расчета скользящей средней, при выведении которой принимаются во внимание разные показатели, опираясь на данные объемов.
Для более точного определения можно сказать, насколько привлекательно выглядит валютная пара или любой другой актив. То есть, насколько эффективно в него вливаются средства. В данном случае особое внимание уделяется динамике индикатора, иными словами, его значение в данный конкретный момент времени не рассматривается.
Инструмент демонстрирует, как привлекательно валюта выглядит в глазах инвесторов, значит, индикатор стоит иметь в перечне часто используемых в трейдинге.
Принцип работы инструмента
Как уже было сказано выше, стратегия работы индикатора чем-то напоминает такие популярные инструменты, как Momentum, RSI, Stochastic, однако есть и ряд отличий. Основное из них – фиксирование активности трейдеров в соотношении с куплей-продажей активов. При разработке инструмента авторы принимали во внимание анализ небольших денежных потоков.
Найти разницу между вложениями и выводом средств при небольших объемах сделок бывает крайне сложно. Однако и с этой задачей индикатор справляется отлично.
Основное преимущество инструмента – повышение точности определения точек входа в сделки. И с этой задачей алгоритм справляется довольно успешно. Не менее эффективно инструмент работает в сочетании с другими средствами теханализа, простыми и сложными. В числе самых популярных методик торговли, в которые включен индикатор, присутствует стратегия «Снайпер».
С ее помощью за небольшой промежуток времени вы можете разогнать депозит, более чем на 57%. Принцип применения данной методики довольно простой, что позволяет ее использовать в торговле даже новичкам.
Как определить позиции?
Несмотря на то, что другие инструменты теханализа тоже могут определять уровни перекупленности и перепроданности, именно MFI справляется с данной задачей максимально эффективно. Вспомогательная информация об объемах позволяет инструменту легко отсеивать ложные сигналы, что делает его максимально надежным, особенно в том случае, если вы собираетесь открывать торговые операции против направления движения цены.
Равно, как и подавляющее большинство импульсных индикаторов, показатель индекса денежного потока колеблется между значениями 0 и 100. Если параметр опускается ниже 20 – актив перепродан, и вполне возможно, что приближается разворот. Когда показатель выше 80, можно оценивать ситуацию, как перекупленность актива, и готовиться к продажам.
Основная неприятность в данной ситуации заключается в том, что у вас не получится занять позиции против тренда, просто по той причине, что MFI генерирует сигнал в любом направлении. Оптимальный вариант – дождаться Прайс Экшен, который подтвердит перемену текущего тренда.
Как работает MFI при дивергенции
Кроме состояния перекупленности и перепроданности активов, инструмент отлично показывает дивергенцию на графике. Если говорить проще, то дивергенция возникает, если цена перемещается в одну сторону, а показания индикатора разворачиваются в обратную. Если такая ситуация наблюдается на рынке, то трейдеры могут интерпретировать ее, как верный знак того, что стоимостной показатель обязательно пойдет в обратном направлении. То есть, ценовой график очень скоро развернется в противоположную сторону.
При помощи данного инструмента достаточно просто идентифицировать данные сигналы. Неважно, какой тренд преобладает на рынке – бычий или медвежий.
Как рассчитать показатели индикатора?
Индикатор MFI рассчитывается по следующей формуле:
MFI = (High – Low) / Volume, где:
- High – предельная цена текущей свечи;
- Low – минимум текущей свечи;
- Volume – объем рынка в тиковом значении.
Нужно сказать, что в отличие от стандартного объема, тиков в таком значении может быть намного больше, что позволяет результатам отличаться
Как выглядит индикатор MFI визуально?
Инструмент дает трейдеру следующие значения:
- Зеленые столбцы гистограммы. Они говорят о том, что наблюдается увеличение объема торговых операций и усиление текущего тренда. Этот импульс может продолжаться по причине вступления в торги новых игроков и совершения ими большего количества сделок. Это не может считаться сигналом к открытию ордера, поскольку импульс появился гораздо раньше, чем мы его наблюдаем в данный момент. Однако, когда позиция на покупку уже открыта, то это может говорить о том, что закрывать сейчас ее не следует, можно продолжать торговать в прибыль.
- Коричневые столбцы. Свидетельствуют о потере волатильности, то есть затухании интереса к активу. Как правило, такой столбик говорит о том, что ситуация может уйти во флет. Вероятность того, что котировки развернутся в обратном направлении просто минимальная. После того, как некоторое время стоимостной показатель пробудет в боковике, движение может продолжиться в любом направлении с равной степенью вероятности.
- Голубые столбцы. Позиционируют развитие импульса не по той причине, что в торговлю вступило большое количество новых игроков, а потому, что наблюдается неопределенная ситуация, и в данный момент просто невозможно сказать, кого станет больше – быков или медведей.
- Розовые столбцы. Свидетельствуют о том, что на рынке сейчас идут активные действия как покупателей, так и продавцов. Данный столбик гистограммы появляется, когда на рынке предсказывается смена тенденции. Для трейдеров именно он представляет максимальный интерес.
Несмотря на то, что MFI дает игрокам максимальное количество сигналов, в качестве единственного помощника использовать данный индикатор не следует. Его лучше применять в сочетании с другими индикаторами или в комплексе с какой-то определенной стратегией.
Скальпинг с MFI
Одна из самых популярных стратегий быстрой торговли. Для работы предпочитают таймфрейм М5. Пара выбирается с невысоким спредом. Нужно помнить, что скальпинг требует от трейдера абсолютной сосредоточенности и быстрого принятия решений.
Стопы и тейки в данном случае следует выставлять максимально быстро, опытные трейдеры совсем не пользуются ими. Это не делается по одной простой причине – не закрытая своевременно позиция скальпера может просто пойти не в ту сторону, и автоматически короткая сделка перерастет в долгосрочную инвестицию, длится будет до тех пор, пока ордер не закроется по стопу или тейку, либо не уйдет в нужном направлении.
Важные характеристики стратегий с MFI
- Если вы анализируете открытые позиции, и понимаете, что цена и дальше идет в нужном направлении, нет необходимости выставлять тейки, достаточно перемещать стоп повыше.
- Параметры индикатора должны быть четкими и достаточно точно читаться.
Резюмируя сказанное
Индикатор MFI – это определенная интерпретация RSI, главной особенностью которой является учет объема торгов. Этим и объясняются основные свойства инструмента. Значение этого показателя очень важно как для опытных трейдеров, так и для новичков.
Не следует использовать инструмент в качестве самостоятельного, поскольку ни один индикатор не дает точного представления о ситуации на рынке. Поскольку этот инструмент работает по аналогии с осциллятором, вполне логично, что использовать его для определения конкретной точки входа в рынок, определяя текущий тренд по одному из трендовых индикаторов.