Индикатор ATR

Индикатор ATR – это инструмент, определяющий волатильность. Он пользуется большой популярностью среди трейдеров по всему миру.

Правила работы

Индикатор ATR появился в 1978 году У. Уайлдером, одновременно являющимся создателем и других торговых инструментов. Его назначение состоит в определении волатильности выбранного финансового инструмента.

Принцип работы ориентировочно можно представить так:

• Показатель индикатора повышается, волатильность больше, а вместе с ней и растет вероятность коррекции.
• Показатель индикатора понижается, волатильность ниже и пока присутствует затишье и может говорить о начале мощного тренда.

Инструмент входит в категорию осцилляторов. Он часто используется в составе других более сложных инструментов. Не менее популярным он считается у составителей сложных торговых советников.

Расчет

ATR рассчитываются с применением 3 методов, при которых вычисляется разница:

• между пиками и впадинами;
• текущим экстремумом и прошлой позицией цены;
• прошлой ценой закрытия и текущей впадиной.

Практически все торговые платформы по умолчанию оснащены индикатором ATR с уже готовыми значениями. Поэтому трейдеру считать ничего дополнительно не нужно. Принцип расчета представлен исключительно для того, чтобы подробнее рассказать о самой системе и ее функциональности. При расчете среднего истинного диапазона изначально применяется период 14 EMA.

Несколько слов о скользящем среднем

Индикаторы, предлагающие для анализа рынка скользящую среднюю, считаются наиболее популярными. С их помощью трейдеры видят среднюю стоимость выбранного торгового инструмента за нужный период времени. Последний, к слову, выбирается самим трейдером. Основное преимущество данного типа трейдинга заключается в том, что он позволяет довольно успешно торговать по направлению движения тренда, поскольку любая смена цены отлично заметно на кривой.

Индикатор ATR с момента его появления считался максимально простым и действенным способом выявления текущих и будущих тенденций на рынке. Путем проведения математических вычислений всех, перечисленных выше показателей, производится усреднение данных и выводится средний показатель для прорисовки кривой.

Стоит заметить, что при помощи данного инструмента обычно сложно определить позиции разворота рынка, однако текущий момент волатильности вы увидите всегда. Отрисовка линии происходит в автоматическом режиме, от трейдера требуется только правильно проанализировать полученные сведения.

Как настроить работу программы?

В любых версиях площадки МетаТрейдер, будь то 4 или 5, индикатор уже присутствует в перечне базовых. Чтобы найти инструмент, вам нужно:

• на панели инструментов платформы найти вкладку «Индикаторы» и открыть ее;
• далее открыть папку с осцилляторами и выбрать ATR.

Перетащите инструмент в поле графика и воспользуйтесь функцией настроек, чтобы адаптировать работу системы под собственную торговлю. По сути, из настроек вы можете поменять только период. Как уже говорилось выше, по умолчанию устанавливается 14, однако многие трейдеры советуют ставить 24, мотивируя это тем, что так инструмент дает максимально точные сигналы практически на любых таймфреймах.

Еще можете поменять шкалу отображения и уровни, но это только для вашего удобства, на работу инструмента эти перемены не оказывают никакого влияния.

ATR отлично работает практически на всех таймфреймах. Однако чем выше временной интервал, тем больше точность показателей и определения характера рыночных движений. Опытные трейдеры рекомендуют применять Н4 и больше. Ориентировочные периоды и значения:

• М5-М30 – 100;
• Н1-Н4 – 150;
• D1 – 14;
• W1 – 4;
• M1 – 6.

К примеру, показатель «14» говорит о том, что значения рассчитываются за последние 14 свечей. То есть, если таймфрейм выше, то следует использовать анализ за 14 дней, то есть показатель индикатора будет 14. Экспериментировать можно бесконечно, все зависит только от манеры вашей торговли и ваших требований.

Применение в качестве фильтра

ATR может применяться как трендовый фильтр. Для этого нужно нанести на график инструмента усредненную линию. При ее пробое появляются выраженные перемещения цены. Инструмент априори не имеет отрицательных показателей и конкретной средней линии тоже. Определить ее можно ориентировочно, причем, на каждом рынке она будет собственная.

В качестве выявления средней можно использовать обычную скользящую среднюю с высоким периодом. До тех пор, пока показания ATR находится ниже скользящей, то рынок находится практически во флете. Если снизу-вверх средняя скользящая пробивает ATR, то зарождается восходящий тренд.

Очень важно проверять свои наблюдения на разных таймфреймах, к примеру, на Н1 и D1. Если направления движения индикаторов на данных периодах аналогичны, то рынок действительно выходит из состояния покоя. Еще раз стоит сказать, что инструмент обязательно нужно отдельно настраивать под торговые операции на разных рынках и таймфреймах.

Индикатор ATR нередко используют для определения средней длины свечи. Допустим, если в настоящем времени показатель больше, к примеру, 20 или меньше 10, то сигнал к открытию сделки следует проигнорировать. Если на текущем рынке флет, то и получить прибыль практически невозможно.

Когда свечи очень длинные, то вполне вероятно, что на рынке намечаются важные события и дальнейшее направление движения прогнозируется плохо.

ATR для стопа

Инструмент часто применяют для размещения фиксированного или адаптированного стопа или плавающего трейлинга. Обычно для выведения точки стопа параметр индикатора умножается на определенный показатель, зависящий от прогнозируемой продолжительности сделки.

Если взять часовые графики, то можно использовать константу от 2 до 4. К примеру, на позиции в 0,0062 пункта по ATR на указанном таймфрейме умножаем 6,2 на 3 и определяем стоп, который будет ориентировочно равен 18-19 пунктов.

Намного привлекательнее, когда вы устанавливаете вместо стопа трейлинг. То есть, размер показателя автоматически перемещается вместе с ценой, позволяя получить большую прибыль и избежать убытков.

Основные сигналы и торговля

Сам по себе индикатор не дает никаких сигналов к открытию или закрытию сделок. Он только показывает волатильность самого рынка, может рассказать о состоянии текущего тренда и рыночной активности.

Для торговли по осциллятору используется 3 основных стратегии:

• Направление. Большинство трейдеров предпочитают купить подешевле, а продать подороже. То есть, заработать на росте цены актива. Когда линия индикатора идет на снижение, а затем резко стремится вверх, это говорит о том, что сопротивление преодолено и теперь на графике стабильно сильное восходящее движение.
• Шорт. Цена между шортовыми показателями затрагивает трендовую линию, цена сигнализирует об открытой покупке. Аналогичный метод можно применять для подтверждения прорыва цены вниз. Удачный вариант для тех, кто предпочитает открывать короткие позиции.

Также ATR отлично подходит для подтверждения выбора позиции сделки, когда преодолевает линию сопротивления или поддержки. Для данных сделок игроки обычно применяют принцип правильного поиска выхода из них. То есть выставление стопов или трейлингов, а также другие методы теханализа.

Вообще, стопы рекомендованы для всех сделок. Они помогают контролировать риски, размещаясь ниже недавнего минимума при открытии длинных позиций или прошлого максимума при коротких.

• Тенденции. Если исторические показания ATR невысокие, то обычно они повышаются, поскольку волатильность по данному активу может долго находиться в равном периоде. Именно наблюдение за прорывами может быть полезно трейдерам, поскольку поможет найти точку входа в рынок на покупку и продажу.

Однако рынок не может долго оставаться волатильным, поэтому при очень высоких уровнях ATR цена может понижаться или повышаться соответственно. Обычно трейдеры применяют совместно с трендовыми индикаторами и смотрят соответствие показаний обоих.

Вместо заключения

ATR является мощным инструментом, использующимся как для повседневной торговли, так и для расчета правильной установки стопов. Истинная сила индикатора заключается в его возможности показывать изменения, происходящие на рынке, то есть, уровень волатильности.

Инструмент является универсальным, применяется для подтверждения стопов и тейков. Может сочетаться с другими индикаторами для надежности определения точек входа в рынок. В дополнение можно использовать разные индикаторы и стратегии, комбинирующиеся для успешного трейдинга.